Содержание
Но несмотря на то, что большинство тестов отрицательные, из всего опыта можно извлечь несколько уроков. Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии. Теперь, чтобы усовершенствовать точку входа, применим немного Price Action. Для открытия лонга нам понадобится краткосрочный откат и довольно широкий бар для формирования сигнала. Вдобавок к этому (для сигнала лонг) максимум сигнального бара будет ниже максимальной цены предыдущих 4-х баров, так же и минимум — ниже минимальной цены предыдущих 4-х баров.
Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте. Медвежье расхождение (дивергенция) происходит, когда кривая D находится выше 80 и образует два пика, а цены продолжают расти. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Индикатор предназначен для определения импульса цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз.
В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений. Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит. Особенно заслуживает внимания дивергенция, имеющая место в зонах перекупленности и перепроданности. По умолчанию параметры расчёта данных для линий %К и %D установлены значениями 5, 3, 3.
Кроме этого некоторые трейдеры используют стохастик как фильтр для входа в позицию. Они не будут покупать бумагу, если видят дивергенцию линий самого индикатора (имеется в виду ситуация, когда %D и %K расходятся друг с другом). В отличие от RSI, дивергенция стохастического осциллятора дает более надежный сигнал, но ее появление необходимо проверить с помощью других индикаторов.
Стохастик в трейдинге
Длинная запись сделана, как только синяя линия Стохастика пересекает 50. Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху. Цели – это точки Admiral Pivot, установленные на H1. Опорные точки H1 будут меняться каждый час, поэтому очень важно обращать внимание на графики. Для коротких сделок целями являются опорные точки рядом с нижней стороной.
Когда https://fx-trend.info/ доходит до 50%, это означает, что цена закрытия находится ровно посередине между самым высоким и самым низким значением за последние 14 дней. Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности. Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.
Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна. Стохастик, как и любой индикатор, нужно использовать с умом, особенно это актуально в форекс-трейдинге.
Внутридневная торговля с Admiral Keltner и использование Стохастика
Линия K стохастического индикатораАналитика линии K просто, как и обычного осциллятора, когда значение выше 70 — значит цена в зоне перекупленности, ниже 30 — в зоне перепроданности. Также многие трейдеры проверяют, нет ли дивергенции (расхождения) между ценой и линией осциллятора. Например, если %D идет вниз, в то время как акция или рынок растет, вполне возможно, что вскоре цена пойдет вниз.
- При таких настройках вы можете использовать стохастик в комплексе с индикатором RSI.
- В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот.
- Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз).
- Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов.
Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности. По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса.
Другие параметры бэк-теста
Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда. Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70 до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот.
Для того чтобы «сгладить» волатильность осциллятора применяют временной фильтр. Например, фильтром для трейдера, торгующего на часовых графиках будут являться показания того же индикатора на дневном тайм-фрейме. Если торговля осуществляется на дневных графиках – применяют фильтр недельных цен и т.д.
Стохастик относится к группы индикаторов технического анализа под название осцилляторы. Осцилляторы основаны на колебаниях цены, а сигналы возникаю по краям верхней и нижней линии индикатора. Как показывает практика, индикатор Стохастик генерирует огромное множество торговых сигналов и не все из них являются четкими.
Пересечение линий %К и %D
Лучше всего тестировать и экспериментировать с разными настройками для разных инструментов. Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. дивидендная отсечка оч хорошо работает на младших таймфреймах и мне помогает скальпировать. Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит.
Использование стохастика: пример входа в продажу
Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов. Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.
Индикаторы на основе Stochastic
Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил. Любая информация, предоставленная в статьях этого сайта, является частным мнением её автора.